Tutorial: Wie benutzt man einen Indikator in einer Condition bzw. Strategie im AgenaTrader (fortgeschritten)

Dieses Tutorial zeigt ein fortgeschrittenes Beispiel für Indikatoren, Conditions und Strategien und zeigt dir, wie die einzelnen Scripts miteinander kommunizeren können.

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Warum wollen wir das?

AgenaTrader bietet dir die Möglichkeit, Indikatoren, Conditions, Alarme und Strategien in C# zu erstellen und diese während des Trading zu verwenden. Natürlich kann man auch einen Indikator erstellen und danach den Code in eine Condition, Strategie oder Alarm kopieren. Programmierung nach dem „Copy&Paste“ Ansatz ist leicht, bringt aber auch eine Menge Nachteile, wie erschwertes Testen, kompliziertes Bugfixing oder erhöhten Wartungsaufwand,  mit sich.

Indikator

In vielen Fällen starten wir mit dem Indikator, da der Indikator der leichteste Einstieg in die Scriptentwicklung ist. Man bekommt einen schnellen Einblick, ob die Tradingidee grundsätzlich funktioniert und zusätzlich kann man schnell und einfach weitere Instrumente visuell screenen und dadurch prüfen, ob die Idee gewinnträchtig wäre.

Result value

Das „ResultValue“-Objekt hält alle Ergebnisse aus der „Calculate“-Methode. Ausgehend von diesen Ergebnissen werden die nächsten Schritte ermittelt. In der Strategy erstellen wir daraus Long- oder Shortaufträge, in der Condition setzen wir das „Occured“-Objekt, usw. In unserem Beispiel nutzen wir unser globales „ResultValue“-Objekt, natürlich kann aber auch deine eigene Klasse verwendet werden, falls zusützliche Attribute benötigt werden.

Calculate Methode

Wir wollen unsere Hauptlogik in eine Hauptmethode kapseln. In unserem Fall machen wir das, indem wir die nachstehende öffentliche Methode im Indikator definieren.

[pastacode lang=“java“ manual=“public%20ResultValue_Example_Indicator_SMA_CrossOver_Advanced%20calculate(IDataSeries%20data%2C%20int%20fastsma%2C%20int%20slowsma%2C%20bool%20islongenabled%2C%20bool%20isshortenabled)%20%7B%0A%2F*%0A*%20Here%20we%20do%20all%20the%20smart%20work%20and%20in%20the%20end%20we%20return%20our%20result%20object.%0A*%20So%20the%20calling%20scripts%20knows%20what%20to%20do%20(e.g.%20a%20strategy%20will%20create%20an%20order%20in%20the%20market%2C%20the%20condition%20will%20create%20a%20signal%2C%20and%20so%20on).%0A*%2F%0A%7D“ message=““ highlight=““ provider=“manual“/]

So ist es möglich, dass andere Skripts einfach unsere „Calculate“-Methode des Indikators aufrufen können und dadurch die Entscheidung für den nächsten Schritt bekommen. In unserem Fall retourniert die „Calculate“-Methode ein Objekt, welches alle wichtigen Informationen für die Entscheidungsfindung beinhaltet. Wenn wir „OrderAction.Buy“ als „Entry“-Ergebnis bekommen, müssen wir einen Longauftrag in der Strategie starten oder den Conditionwert auf „1“ setzen.

Condition

Nach der Fertigstellung des Indikators können wir mit der Condition weiterarbeiten. Da wir bereits unser Tradingkonzept in die „Calculate“-Methode des Indikators hinzugefügt haben, müssen wir jetzt nur noch eine Referenz zu dem Indikator herstellen und wir sind schon fast fertig.

Nun sind wir bereit die „Calculate“-Methode des Indikators in unserer „OnBarUpdate“-Methode der Condition zu verwenden.

In dem Code-Ausschnitt oberhalb sehen wir, dass der Returnvalue der „Calculate“-Methode unser „ResultValue“ vom Anfang des Tutorial ist. Hier müssen wir nur noch das Rückgabeobjekt auswerten.

[pastacode lang=“java“ manual=“%2F%2FEntry%0Aif%20(returnvalue.Entry.HasValue)%0A%7B%0A%20%20%20switch%20(returnvalue.Entry)%0A%20%20%20%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20case%20OrderAction.Buy%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2FLong%20Signal%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Occurred.Set(1)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Entry.Set(1)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20case%20OrderAction.SellShort%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2F%2FShort%20Signal%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Occurred.Set(-1)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Entry.Set(-1)%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20break%3B%0A%20%20%20%20%7D%0A%7D%0Aelse%0A%7B%0A%20%20%20%2F%2FNo%20Signal%0A%20%20%20Occurred.Set(0)%3B%0A%20%20%20Entry.Set(0)%3B%0A%7D“ message=““ highlight=““ provider=“manual“/]

Strategie

Wir folgen nun dem gleichen Muster wie in unserer Condition. Wir erstellen eine Variable für die Indikator-Instanz, initialisieren diese Variable während der „OnStartUp“-Methode und benutzen diese Instanz in unserer „OnBarUpdate“-Methode.

Bitte achte darauf, dass beim Backtesten mit dem Parameter „Orders Handling Mode = Advanced“ mindestens zwei Bars benötigt werden!